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 产品公告:富融稳赢套利对冲基金(首期)正在火热募集中,本基金在股票与股指期货市场进行无风险或低风险套利,追求绝对收益,欢迎有兴趣的投资者垂询,电话:13670238531! 设为首页 | 加入收藏
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富融理财●量化稳赢套利对冲基金

推出时间: 2010-11-05 点击下载产品资料

 

对冲基金需要借助对冲工具,来管理投资组合,控制风险,而股票市场最好的对冲工具就是股指期货。因此,严格来讲,在2010年4月16日之前,中国还不具备对冲基金产生的条件。股指期货的正式推出,是中国基金市场的分水岭。自此之后,中国基金市场正式进入了对冲基金时代。基金行业,特别是私募基金将面临大洗牌。传统的基金操作手法和投资理念面临深刻的调整和转型。基金管理方式的转变,为对冲基金的发展打开了广阔的发展空间。
 
“富融量化稳赢”套利对冲基金,正是在这一背景下,瞄准“成为中国一流对冲基金,为投资者取得稳定的绝对回报”这一目标,从2007年国务院批准中国金融期货交易所成立开始,历经3年多的精心准备,最终瓜熟蒂落,正式向投资者推出的。这期间,基金团队核心成员与加拿大Front Financial Consulting Ltd.全面合作,研发出“富融股票估值及数量化分析系统”、“富融组合投资优化决策系统”、“富融投资套利监测及实施系统”、“富融股指期货数据分析处理系统”等专有投资工具,并进行了大量的模拟测试。股指期货推出后,进一步结合真实市场环境,进行了改进与完善。
 
模拟显示,借助独有的专业工具,“富融量化稳赢”套利对冲投资策略,能取得每周1%-2%的绝对回报。本基金由证券与期货双栖专家团队掌管,能够在风险可控的条件下,为投资者实现稳定的投资收益。
 
一、基金定义
“富融量化稳赢”套利对冲基金是国内第一只严格按照组合投资理论,基于精确的数量化分析,通过海量筛选构建投资组合,并运用对冲工具进行保值增值的私募型基金。
 
“富融量化稳赢”的收益主要来源于优化配置和选股获取的Alpha收益,也可能来源于通过主动选时获取的Beta收益。本基金不期望在单一资产上获取明显超额收益,而是通过一个资产组合,保证整体收益率超越平均水平,并最大程度地降低投资风险。
 
二、基金特质
1、安全:本基金通过托管银行进行货币资金保管、划拨及核算,合作券商及期货公司将负责对基金运作进行监督,从而确保资金安全,杜绝被违规挪用的风险。
2、合法:中国于2007年6月1日正式实施新《合伙企业法》,2009年12月,修改后的《证券登记结算管理办法》明确合伙企业可以在证券市场上开户,按照国际上通行的合伙方式实现私募基金的合法设立、合规经营。现在合伙企业可以开立包括证券、商品期货和股指期货等投资账户,已完全没有业务规则上的障碍。
3、风险共担:普通合伙人对合伙企业债务承担无限风险,要求作为管理人的普通合伙人有很大的责任。基金管理人与持有人利益一致,能最大程度地保障投资者利益。
4、利益共享:追求绝对收益,业绩与盈利是管理人取得回报的基础。浮动管理费的设计与产品收益率直接挂钩,体现了更加科学的激励机制,促使管理行为更加负责任。
5、专家理财:区别于其他产品的特征还包括:一是更适合贵宾客户、富人阶层,属于财富管理;二是由金融市场(包括证券、期货及银行)权威专家,实行团队管理;三是使用专家团队自己研发的独有专业投资理财工具,进行数量化辅助决策。
6、私密性:可以不透露资金规模、投资品种、持有人,操作策略不容易外泄,以最大限度地保障投资策略的成功。
7、规模适中:规模不像公募基金那么庞大,易于配置,操作灵活,市场深度与投资标的流动性对投资策略影响较小,更容易实现投资目标。为取得最佳投资效果,基金规模将在达到3亿元时开始停止接受新资金。
 
三、基金运作
1、管理方式
本基金严格按照《中华人民共和国合伙企业法》,由各合伙人共同募集发起设立,委托银行作为资金托管人、普通合伙人作为投资顾问、证券经纪人与期货经纪人提供交易平台及相关服务,各施其职,共同运作。
 
2、当事各方及其职责

管理人
深圳市富融智通管理顾问有限公司,作为本基金的投资顾问,负责具体的投资管理,包括投资策略的制定,现货投资组合的构建,股指期货套利或对冲操作等整个投资管理过程。
托管银行
XX银行,为本基金提供资金托管及相关服务,包括货币资金保管;基金单位分红的复核确认、资金划拨及核算;资金运用时的监督和划拨;基金单位赎回及分红确认书的复核、确认;基金份额明细表、基金分红明细表的复核、确认和文件管理;基金费用的核算和扣划;基金单位净值和资产总值的计算等服务以及国家有关法律法规、监管机构规定的其他托管职责。
合作券商
XX证券公司,为本基金产品提供股票交易平台及相关服务,包括但不限于保证证券账户上的资产安全、提供证券交易经纪服务、提供资金对账单、证券交易资金划拨、风险提示等事项,与合作银行开通第三方独立存管业务。
合作期货公司
XX期货公司,为本基金产品提供股指期货交易平台及相关服务,包括但不限于保证期货账户上资产安全、提供股指期货交易经纪服务、提供资金对账单、交易结算资金划拨、风险提示等事项,与合作银行开通第三方独立存管业务。
法律事务
XX律师事务所。为本基金出具合法合规性的法律意见书。

3、设立、认购、赎回、利润分配及退出
本基金预计于2010年12月完成募集并发起设立,单笔最低认购额30万元,封闭期6个月,6个月后每月开放一次认购赎回,持有未满一年赎回费3%,持有满一年后赎回,不收取赎回费。每年12月31日进行利润分配及结算,持有人应分配利润在基金规模尚未封顶的条件下可转为基金单位。
 
开放日是认购或赎回基金单位的日期。基金设立满6个月后,每月的最后一个交易日是本基金的开放日。
 
本基金在下列两种情况下将停止认购:(1)合伙人数目达到法定的50人上限;(2)基金规模达到3亿元时,为取得最佳投资效果,开始停止接受新资金。
 
认购或赎回基金份额后,持有人按照合伙人协议约定程序办理加入或退出合伙基金。

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