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期权交易报告




成交日期 2019/2/18 2019/3/26 2019/3/27
成交时间 9:45:20 10:43:59 到期日期
交易所 上海股票期权 上海股票期权
合约编码 10001595 10001595
合约名称 SH_50ETF沽3月2600 SH_50ETF沽3月2600
买卖 卖出 买入
开平 开仓 平仓
成交价格 0.0850 0.0009 -0.0841,-98.94%
成交数量 20 20
成交金额 17000 -180 16820
备兑 非备兑 非备兑 净损益
成交编码
备注 卖出开仓 买入平仓
交易类型 Short Put
策略名称 M03_S3R_Short Put
入场原因 接连4个金叉，5、10、20、60、120日多头排列，已经两天逼近250日线，前日下蹲至10日线，目标上攻年线
标的价格 2.554 2.71 0.156,6.11%
执行价格 2.6
虚实度 1.80% -4.06% -5.86%
盈亏平衡价格 2.515 0.195
距离盈亏平衡点 -1.53% 6.11%(标的实际波动) 7.64%
标的波动率 16.88% 28.66% 11.78%
入场胜率 61.27% >2.515
标的前收盘价 2.511
合约前结算价 0.1140
开仓保证金(张) 4983.84 Δ期权价格/Δ标的价格
每份投资(元) 0.4984 -0.5391
距离到期天数 37
持有天数 36 Δ期权收益/Δ标的收益
盈亏(元) 0.0841 -16.2
当期盈亏% 16.87%
年化盈亏% 171.09%
离场原因 次日到期，提前1天平仓
经验教训 站上年线后，所有均线多头排列第一次回踩，20日线是一个关键参考指标，第二天到期，虚值较大，可让其到期作废


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上证50ETF行情走势