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  • 2019年01月23日：富融波指报16.62%，跌1.57%，其中购指跌0.78%，沽指跌2.54%
富融综合资讯


一、富融波动率指数指标说明


富融波动率指数（Front Index of Volatility: FIV）是富融期权编制并发布的上海证券交易所50ETF期权合约的波动率指数，简称富融波指。该指数包括4个组成部分：① FIV，富融波动率综合指数，由全部认购和认沽期权的隐含波动率按成交量加权得出；② FCIV，富融认购期权隐含波动率指数，简称“富融购指”，由全部认购期权的隐含波动率按成交量加权得出；③ FPIV，富融认沽期权隐含波动率指数，简称“富融沽指”，由全部认沽期权的隐含波动率按成交量加权得出；④ WHV，富融加权历史波动率指数，由5日（50%）、20日（30%）和250日（20%）的历史波动率按近重远轻原则加权并取20日移动平均值得出。


二、富融波动率指数


1.标的50ETF

　

　

　

　

日期

1/23

1/22

变化

变化幅度

50ETF

2.392

2.396

-0.004

-0.17%

WHV

16.61%

16.41%

0.20%

1.22%

2.当月合约

　

　

　

　

FIV

到期

19.01%

-

-

FCIV①

到期

13.71%

-

-

FPIV②

到期

24.75%

-

-

①/②

-

0.55

-

-

3.次月合约

　

　

　

　

FIV

16.28%

17.29%

-1.01%

-5.84%

FCIV①

13.82%

15.49%

-1.67%

-10.78%

FPIV②

19.05%

19.09%

-0.04%

-0.21%

①/②

0.73

0.81

-0.09

-10.59%

4.第1季月合约

　

　

　

　

FIV

18.66%

19.56%

-0.90%

-4.60%

FCIV①

16.54%

17.90%

-1.36%

-7.60%

FPIV②

20.56%

21.03%

-0.47%

-2.23%

①/②

0.80

0.85

-0.05

-5.49%

5.第2季月合约

　

　

　

　

FIV

19.32%

19.80%

-0.48%

-2.42%

FCIV①

15.46%

15.10%

0.36%

2.38%

FPIV②

21.90%

21.97%

-0.07%

-0.32%

①/②

0.71

0.69

0.02

2.71%

  
6.全部合约  

　

　

　

　

FIV

16.62%

18.19%

-1.57%

-8.63%

FCIV①

14.15%

14.93%

-0.78%

-5.22%

FPIV②

19.36%

21.90%

-2.54%

-11.60%

①/②

0.73

0.68

0.05

7.21%



标的50ETF收盘下跌0.17%，富融加权历史波动率指数(WHV)上涨1.22%，为16.61%。FIV（富融波指）报16.62%，下跌1.57%。结构上看，FCIV（富融购指）下跌0.78%，FPIV（富融沽指）下跌2.54%。FIV大于WHV 0.01%。次月合约的隐含波幅，在中位数附近运行，预计会持续一段时间。 


指标统计分析(C/P Ratio 是认购认沽成交量比，FCIV/FPIV是认购认沽隐波比)

指标

当前值

中位数

距中位数

平均值

50ETF收盘价格

2.392

2.428

-1.48%

2.420

WHV

16.61%

20.87%

-4.26%

23.00%

FIV

16.62%

23.85%

-7.23%

25.21%

FCIV

14.15%

24.34%

-10.19%

24.90%

FPIV

19.36%

24.03%

-4.67%

25.75%

C/P Ratio

108.29%

113.32%

-5.03%

113.62%

FCIV/FPIV

72.97%

98.73%

-25.76%

96.63%

统计区间: 自2018年10月26日开始到目前为止，共63个交易日数据