在正式开始进行期货、期权交易后,建议您及时了解账户情况,查询每天的交易结算账单,及时掌握您的交易情况和资金情况。具体查询途径如下:
1.登录中国期货市场监控中心(http://www.cfmmc.com/)查询;
2.登录我公司交易系统查询 。
期权账单较期货账单多了些概念,我们就多出的概念进行解读:
1 权利金=成交价×成交量×标的期货合约交易单位
2 期权市值=期权结算价×成交量×标的期货合约交易单位
3 保证金占用=期货保证金占用+期权卖方保证金占用
期权卖方保证金 = max(权利金 + 标的期货合约保证金 - 期权虚值额的一半,权利金 + 标的期货合约保证金的一半)
期权虚值额:
看涨期权虚值额=max(行权价-标的期货合约结算价,0)*标的期货合约交易单位
看跌期权虚值额=max(标的期货合约结算价-行权价,0)*标的期货合约交易单位
4 客户权益=昨权益+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+行权盈亏-手续费+权利金收支
5 市值权益=客户权益+期权(多头期权市值-空头期权市值)
6 可用资金=客户权益-保证金占用
7 风险度=保证金占用/客户权益×100%
账单解析
以某日**客户期权仿真账户账单为例进行解析
资金状况解读:
1、成交记录中:
权利金=成交价×成交量×标的期货合约交易单位
卖开仓 m1703-c-3000权利金收入:317.25×90×10= 285525
买平仓m1703-c-3000权利金支出:324×90×10= -291600
卖开仓m1703-c-3050权利金收入:317×91×10= 288470
买开仓m1705-p-2900权利金支出:622.725×60×10= -373635
卖平仓m1705-p-2900权利金收入:622.583×360×10= 2241300
权利金收入=285525+288470+2241300= 2815295
权利金支出=|-291600+(-373635)|= 665235
备注 :期权交易中卖方获取权利金,故权利金收支为正数,卖方买入期权头寸平仓支付权利金,故权利金收支为负数;期权交易中买方以支付权利金获得权利,故权利金收支为负数,买方卖出期权头寸平仓获得权利金,故权利金收支为正数。
2、期权市值=期权结算价×成交量×标的期货合约交易单位
空头期权市值:277.5×90×10=249750
3、保证金占用=期货保证金占用+期权卖方保证金占用
期权卖方保证金 = max(权利金 + 标的期货合约保证金 - 期权虚值额的一半,权利金 + 标的期货合约保证金的一半)
期权虚值额:
看涨期权虚值额=max(行权价-标的期货合约结算价,0)*标的期货合约交易单位
看跌期权虚值额=max(标的期货合约结算价-行权价,0)*标的期货合约交易单位
持仓汇总中:
m1703-c-3050保证金= max{ 277.5×10×90 + 3038×10×5%×90 - (3050-3038)×10×1/2×90 ,277.5×10×90 + 3038×10×5%×90×1/2}
权利金 + 标的期货合约保证金 - 期权虚值额的一半=277.5×10×90 + 3038×10×5%×90 - (3050-3038)×10×1/2×90=381060
权利金 + 标的期货合约保证金的一半=277.5×10×90 + 3038×10×5%×90×1/2=318105
两者取最大值
故m1703-c-3050保证金=381060
行权后期货持仓保证金:
m1703保证金=3038×1×10×0.05=1519
保证金占用=1519+381060=382579
4、客户权益=昨权益(期初结存)+入金-出金+平仓盈亏+持仓盈亏+行权盈亏-手续费+权利金收支
客户权益= 8425771+120-541-1+2815295-665235=10575409
5、市值权益=客户权益+期权市值(多头期权市值-空头期权市值)
市值权益=10575409+(0-249750)=10325659
6、可用资金=客户权益-保证金占用
可用资金=10575409-382579=10192830
7、风险度=保证金占用/客户权益×100%
风险度=382579/10575409×100%=3.62%
特别提示:以上账单解读中手续费、保证金标准不作为您账户实际的手续费、保证金标准,您的手续费、保证金标准请以您账户实际标准为准。
赶紧行动起来,马上答题吧
1、某客户卖开仓90手m1703-c-3050合约,该合约成交价为317.25,上日结算价为320,客户权利金收支计算正确的是 ()
A、285525.00
B、28552.5
C、288000
D、28800
2、某客户某日结算账单期权市值为2497.50,市值权益为103256.59,客户权益为105754.09,客户保证金为3825.79,客户账户风险度为()
A、2.36%
B、3.62%
C、2.42%
D、3.71%
3、某客户某日结算账单期权市值为2468.40,市值权益为103275.47,客户权益为105743.87,客户保证金为3869.80,客户可用资金为()
A、99405.67
B、103275.47
C、2468.40
D、101874.07
4、某客户某日结算账单空头期权市值为2497.50,市值权益为103256.59,可用资金为101928.30,客户保证金为3825.79,客户权益为()
A、103256.59
B、105754.09
C、107082.38
D、104425.80
5、某投资者以200元/吨的价格卖出4手行权价格为4000元/吨的豆粕看跌期权,期权到期时标的豆粕的价格为4170元/吨,则该交易这的净损益为()元
A、-8000
B、8000
C、-14800
D、14800